Глава 12. Примеры торговой системы

В этой главе мы соберём все изученные концепции в единую торговую систему. Это не готовый «грааль», а шаблон, который ты адаптируешь под себя.

Система «Импульс и откат»

Основная идея: входить в направлении импульса после отката к значимому уровню.

Условия для покупки

Определи восходящий тренд — последовательность повышающихся максимумов и минимумов
Дождись импульсной волны вверх — быстрое движение с пробоем сопротивления
Дождись отката — медленное, вялое движение вниз к зоне пробоя
Найди подтверждение — бычий свечной паттерн (поглощение, пин-бар, молот)
Проверь объём — низкий на откате, повышенный на подтверждающей свече
Рассчитай соотношение — минимум 1:3 до ближайшей цели

Условия для продажи

Определи нисходящий тренд — последовательность понижающихся максимумов и минимумов
Дождись импульсной волны вниз — быстрое движение с пробоем поддержки
Дождись отката — медленное движение вверх к зоне пробоя
Найди подтверждение — медвежий свечной паттерн (поглощение, падающая звезда)
Проверь объём — низкий на откате, повышенный на подтверждающей свече
Рассчитай соотношение — минимум 1:3 до ближайшей цели

Чек-лист перед входом

Перед каждой сделкой пройди по списку:

☐ Есть чёткий тренд на старшем таймфрейме
☐ Произошёл импульс в направлении тренда
☐ Цена откатила к значимому уровню (УСП, бывшая поддержка/сопротивление)
☐ Откат слабее импульса (по скорости и объёму)
☐ Есть подтверждающий свечной паттерн
☐ Объём на подтверждающей свече повышен
☐ Соотношение риск/прибыль минимум 1:3
☐ Стоп-лосс установлен за логичным уровнем
☐ Размер позиции соответствует правилам риск-менеджмента
☐ Нет важных новостей в ближайший час

Если хотя бы один пункт не выполнен — сделки нет.

Пример сделки на покупку

Ситуация

EUR/USD, дневной график. Восходящий тренд — серия повышающихся максимумов и минимумов. Цена пробила уровень 1.1000 импульсным движением с повышенным объёмом.

Анализ

Тренд — восходящий (подтверждено)
Импульс — пробой 1.1000 с широкими свечами (подтверждено)
Откат — цена вернулась к 1.1000 медленными свечами с низким объёмом (подтверждено)
Паттерн — бычье поглощение на уровне 1.1000 (подтверждено)
Объём — повышенный на поглощающей свече (подтверждено)
Соотношение — стоп 30 пунктов, цель 100 пунктов = 1:3.3 (подтверждено)

Исполнение

Вход: 1.1010 (после закрытия поглощающей свечи)
Стоп: 1.0980 (за минимум отката)
Цель: 1.1110 (следующий значимый уровень)
Риск: 30 пунктов
Потенциал: 100 пунктов
Соотношение: 1:3.3

Пример сделки на продажу

Ситуация

GBP/USD, 4-часовой график. Нисходящий тренд. Цена пробила поддержку 1.2500 импульсным движением.

Анализ

Тренд — нисходящий (подтверждено)
Импульс — пробой 1.2500 с ускорением (подтверждено)
Откат — возврат к 1.2500 на низком объёме (подтверждено)
Паттерн — медвежье поглощение (подтверждено)
Соотношение — стоп 25 пунктов, цель 80 пунктов = 1:3.2 (подтверждено)

Исполнение

Вход: 1.2490 (после закрытия поглощающей свечи)
Стоп: 1.2515 (за максимум отката)
Цель: 1.2410 (следующий уровень поддержки)

Управление открытой позицией

Вариант 1: Фиксированные цели

Установи тейк-профит и жди. Не вмешивайся в сделку до достижения стопа или цели.

Плюсы: простота, отсутствие эмоций. Минусы: можешь упустить большое движение.

Вариант 2: Частичная фиксация

Закрой 50% позиции при достижении 1:2
Перенеси стоп в безубыток
Держи оставшиеся 50% до основной цели

Плюсы: защита прибыли, возможность поймать большое движение. Минусы: сложнее управлять.

Вариант 3: Трейлинг-стоп

Двигай стоп за ценой по мере развития движения. Например, за каждый новый локальный минимум (для покупки).

Плюсы: максимизация прибыли в сильных трендах. Минусы: может выбить раньше времени на волатильном рынке.

Когда НЕ торговать

Рыночные условия

Боковик — нет чёткого тренда, сигналы ненадёжны
Низкая ликвидность — праздники, ночные сессии
Перед важными новостями — за час до и час после
Экстремальная волатильность — после неожиданных событий

Личные условия

Усталость
Плохое настроение
После серии убытков (тильт)
После крупной прибыли (эйфория)
Отвлекающие факторы

Развитие системы

Этап 1: Тестирование (1-3 месяца)

Торгуй на демо-счёте
Строго следуй правилам
Веди подробный журнал
Собери минимум 100 сделок

Этап 2: Анализ

Подсчитай статистику
Определи сильные и слабые стороны
Найди закономерности

Этап 3: Оптимизация

Скорректируй параметры на основе данных
Добавь или убери фильтры
Протестируй изменения на новой выборке

Этап 4: Реальная торговля

Начни с минимального объёма
Постепенно увеличивай по мере подтверждения результатов
Продолжай вести журнал и анализировать

Итоги учебника

За 12 глав мы изучили:

Структуру рынка — биржа, участники, фазы движения
Технический анализ — уровни, тренды, паттерны
Объёмный анализ — принцип «усилие — результат»
Метод входа — торговля на откате после импульса
Математическую модель — стоп-лосс, соотношение 1:3, управление капиталом
Психологию — враги трейдера, эмоциональные ловушки
Дисциплину — торговый план, журнал сделок

Теперь дело за практикой. Удачи в торговле!

Об авторе

Учебник подготовлен на основе материалов Игоря Арапова — профессионального трейдера с 2013 года, автора книг по трейдингу (ISBN 979-8-90243-075-9, ISBN 979-8-90243-081-0, ISBN 979-8-90243-078-0) и образовательной платформы arapov.trade.

См. также